Quantitative Advisory

In einer immer stärker von globalen Entwicklungen und disruptiven Ereignissen betroffenen, auf vielfältige Art und Weise verbundenen Welt besteht ein zunehmendes Bedürfnis, der Komplexität unsicherer betriebswirtschaftlicher Entscheidungen mithilfe umfassender Analysen gerecht zu werden.

Eingebettet in die nationale Financial Services Praxis und das internationale BDO Netzwerk verfolgt unser Quantitative Advisory Team den Ansatz, in erster Linie für Finanzdienstleister und große Corporates komplexe ökonomische Fragestellungen primär mithilfe quantitativer Analysen, d.h. unter Verwendung mathematisch-stochastischer Methoden und ökonomischer Modelle, zu beurteilen und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dabei verwenden bzw. erstellen wir auf die jeweilige Fragestellung zugeschnittene Bewertungs- und Entscheidungsmodelle (analytische Modelle, Simulationen, Szenario-Analysen), die wir durch Methoden der künstlichen Intelligenz ergänzen.

Der Fokus unseres interdisziplinär besetzten Teams liegt auf den folgenden Themengebieten:

Financial Instruments Valuation

• Bewertung von Derivaten
• Validierung von Bewertungsmodellen von Finanzinstrumenten
• Konzeption und Abbildung von aktienbasierten Vergütungsmodellen
• Bewertung (komplex-)strukturierter Finanzinstrumente innerhalb des kompletten EK-FK-Spektrums
• Kreditrisikomessung, Rating- und Kapitalkosten-Advisory
• Liquiditätsrisikomessung und -steuerung
• Zinsmanagement
• Quantitative Validierung aufsichtsrechtlicher Modelle

Risikomanagement von Wechselkursen und Commodities

• Ökonomische Wechselkurs- und Warenpreisanalysen
• Ein- und Auswirkungsanalysen (Impact Analysis)
• Sicherungsstrategien
• Einsatz von Währungs- und Commodity-Derivaten
• Hedge-Accounting

Einsatz quantitativer Methoden im Transaction und Corporate Finance Advisory

• Ökonomische Analyse von Unternehmensplanungen und von wirtschaftlichen Prognosen
• Identifikation, Quantifizierung und Hierarchisierung von unternehmensspezifischen Risikotreibern
• Simulationsbasierte Unterstützung von Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen
• Identifikation und Quantifikation von Synergiepotentialen in Form von Veränderungen der Risikolage eines Unternehmens im Rahmen von M&A-Prozessen
• Unterstützung bei der Berücksichtigung identifizierter Risiken im Rahmen von Vertragsverhandlungen bei M&A-Prozessen
• Bestimmung des Debt Beta